مقایسه‏ی الگوریتم‏های ژنتیک و زنبور عسل برای حل مسئله‏ی انتخاب سبد سهام دارای حداقل مقادیر معامله

thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
author سعید زمانی
adviser حسنعلی سینایی علی مهرابی
publication year 1391

abstract

بازار سرمایه جزو بازارهای مالی است که نقش اولیه آن کمک به تبدیل پس‏اندازهای افراد و موسسات به سرمایه‏گذاری در واحدهای تولیدی و اقتصادی می‏باشد. امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت عمومی مردم آن کشور امری امکان ناپذیر است. یکی از راه‏های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار از طریق ایجاد سبد سهام می‏باشد. مسائل انتخاب سبد سهام به طور عمومی از طریق مدل‏های برنامه نویسی خطی یا درجه دو حل می‏شوند. به هر حال پاسخ های حاصله از این مدل ها اعداد حقیقی بوده و محاسبه آنها در عمل مشکل می‏باشد، چرا که هر دارایی حداقل مقادیر معامله مربوط به خود را دارد. روش‏هایی که محدودیت حداقل مقادیر معامله را لحاظ کرده‏اند، عموماً بر اساس مدل‏های خطی بهینه‏سازی سبد سهام بوده‏اند. پژوهش‏های کمی محدودیت حداقل مقادیر معامله در خصوص مسائل انتخاب سبد سهام را بر اساس مدل مارکویتز که معروفترین و پرکاربردترین مدل می‏باشد، لحاظ کرده‏اند. مدل مارکویتز مدلی بر اساس برنامه‏ریزی درجه دو می‏باشد که از طریق روش‏های خطی و غیرخطی گوناگونی سعی بر حل آن شده است. این پژوهش بر اساس مدل مارکویتز، مدلی را برای رفع مسئله انتخاب سبد سهام دارای محدودیت حداقل مقادیر معامله ارائه داده و از طریق دو الگوریتم ژنتیک و زنبور عسل به حل مدل می‏پردازد و سعی در مقایسه‏ی نتایج حاصل از هر یک از الگوریتم‏ها دارد.از داده‏های مربوط به دارایی‏های بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1383 الی 1387 به منظور ارزیابی مدل و مقایسه‏ی الگوریتم‏های پیشنهادی استفاده گردیده است. نرخ‏های بازده دو ماهه برای تعیین میانگین و واریانس نرخ بازده دارایی‏ها و همچنین کوواریانس میان دارایی‏ها در هر سال استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر نزدیک بودن پاسخ حاصل از الگوریتم‏ها به نمودار مرز کارا در مدت زمانی کوتاه می‏باشد، همچنین مقایسه‏ی الگوریتم‏های ژنتیک و زنبورعسل بیان می‏دارد الگوریتم زنبورعسل به علت نزدیکی بیشتر پاسخ‏ها به مرز کارا، از لحاظ عملکرد نسبت به الگوریتم ژنتیک دارای برتری و مزیت است. نتایج حاصل از این پژوهش می‏تواند مورد استفاده سیاست‏گذاران مالی و اقتصادی، تصمیم‏گیرندگان بازار سرمایه، شرکت‏ها، موسسات مالی و سرمایه‏گذاری و سرمایه‏گذاران فردی واقع شود.

similar resources

حل مسائل انتخاب سبد سهام دارای محدودیت حداقل مقادیر معامله به کمک الگوریتم ژنتیک

امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت عمومی مردم آن کشور امری امکان ناپذیر است. یکی از راه های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار از طریق ایجاد سبد سهام می باشد. مسائل انتخاب سبد سهام به طور عمومی از طریق مدل های برنامه نویسی خطی یا درجه دو حل می شود. به هر حال پاسخ های حاصله از این مدل ها عدد حقیقی بوده و محاسبه آنها در عمل مشکل می باشد...

15 صفحه اول

تصمیم‏گیری برای انتخاب سبد سهام؛ مقایسه‏ی الگوریتم‏های ژنتیک و زنبور عسل

انتخاب روشهایی با سرعت و دقت مناسب برای تصمیم‏گیری، همواره جزو چالش‌های مدیران به حساب می‏آمده است. از مهمترین تصمیمات مدیران، تصمیم به سرمایه‌گذاری می‏باشد و از روشهای مختلف سرمایهگذاری، میتوان به معامله سهام در بازارهای مالی اشاره نمود. مارکویتز با بیان مدل پرتفوی در سال 1952، فصل جدیدی را در تصمیمات سرمایه‏گذاری آغاز کرد، ولی به مرور زمان نواقص این مدل برای محققان آشکار و باعث انجام اصلا...

full text

تصمیم‏گیری برای انتخاب سبد سهام؛ مقایسه‏ی الگوریتم‏های ژنتیک و زنبور عسل

انتخاب روشهایی با سرعت و دقت مناسب برای تصمیم‏گیری، همواره جزو چالش های مدیران به حساب می‏آمده است. از مهمترین تصمیمات مدیران، تصمیم به سرمایه گذاری می‏باشد و از روشهای مختلف سرمایهگذاری، میتوان به معامله سهام در بازارهای مالی اشاره نمود. مارکویتز با بیان مدل پرتفوی در سال 1952، فصل جدیدی را در تصمیمات سرمایه‏گذاری آغاز کرد، ولی به مرور زمان نواقص این مدل برای محققان آشکار و باعث انجام اصلا...

full text

ارائه یک روش حل مبتنی بر الگوریتم الکترومغناطیس برای حل مسئله توسعه‌یافته انتخاب سبد سهام

full text

انتخاب سبد سهام با بکارگیری الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور و مقایسه‌ی آن با الگوریتم های ژنتیک و مورچگان

تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری یکی از مسائل اساسی در مدیریت مالی است . وقتی که سرمایه گذار با گزینه های مختلفی جهت سرمایه گذاری روبرو می گردد بایستی در مورد تعداد دارایی های انتخابی و میزان سرمایه گذاری بر روی هر کدام از آن ها تصمیم گیری نماید. انتخاب ابزار و تکنیک های که بتواند سبدسهام مناسب را تشکیل دهد یکی از اهداف اصلی دنیای سرمایه گذاری است در این مطالعه جهت کمک به تصمیم گیری مطلوب در ا...

full text

ارائه یک روش حل مبتنی بر الگوریتم الکترومغناطیس برای حل مسئله توسعه یافته انتخاب سبد سهام

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

Keywords

الگوریتم ژنتیک الگوریتم زنبور عسل حداقل مقادیر معامله سبد سهام

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com